올웨더 투자가 답일까? - 백테스트 결과로 본 올웨더 투자

거의 모든 기간에 꾸준히 투자 수익을 거둔다는 올웨더 투자, 정말 정답인지 백테스트 결과를 정리해 보았습니다. 

올웨더 투자에 관해 국내에서 유명한 두 권이죠.

사실, 올웨더 투자라고, 어떠한 상황에서도 지지 않는 성과를 내는 투자법에 대한 관심이 높습니다. 

요즘은 미국장으로 관심이 쏠렸지만, 미국 증시도 항상 승리하는 건 아니기에 또 앞으로 어떤 상황이 와서 어떤 투자 상품이 유망한 지는 알 수 없으니까요. 

5년간 자산별 투자수익률

항상 그때그때, 어던 투자자산이 유망할지는 아무도 모릅니다. 

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목차
1. 자산배분 포트폴리오 투자의 백테스트 결과 - 어라? 이것봐라?
2. 그럼 대체 왜 올웨더 투자를 하나? - 이론상으로는 정말 좋다

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1. 자산배분 포트폴리오 백테스트 결과 - 어라? 이것 봐라?

링크 : 자산배분 포트폴리오 백테스트 결과. TXT : MLBPARK

재밌는 내용입니다.

결론은 너무 수익률이 낮다 정도. 

 

사실 올웨더 투자방법은 변동성을 줄인 꾸준한 수익률로 장기적으로 승리하겠다는 건데,

연평균 4.66%면 해도 해도 너무 낮은 투자가 아닌가;

그럼 이렇게 수익률도 낮은데 왜 올웨더 투자에 대한 이야기가 나올까요?

 

2. 그럼 대체 왜 올웨더 투자를 하나? - 이론상으로는 정말 좋다. 

링크 : 레이달리오처럼 투자하기, ETF로 하는 법 - 금융이 알고 싶을 때, 토스피드

링크 : 퇴직연금 분산투자 끝판왕 ‘한국형 올웨더’ 전략｜신동아

항상 그때그때, 어떤 자산군이 앞으로 유망할지는 아무도 모릅니다.

이론상으로는 정말 좋습니다. 

사실 길게 보아서 1920년대 세계대전, 1970년대 오일쇼크 등 여러 가지 이벤트들이 모두 섞였다 보니 평상시 수익률이 나쁠 수밖에 없는데, 

원래 10~20년 백테스팅으로는 적어도 연평균 6~7% 정도는 수익을 거둘 수 있을 거다 + 최악의 순간조차 손실이 10%를 넘지 않는다는 게 최대 장점인 건데 

게다가 레이달리오의 올웨더 포트폴리오 투자를 따라한 'RAPR (Risk Parity) ETF'도 있는데... 5년간 투자 성과가 -1%대입니다;

5년간 마이너스투자 성과라면...

그나마 변동성 작다는 게 최대 장점인데,

출처 : 퇴직연금 분산투자 끝판왕 ‘한국형 올웨더’ 전략｜신동아 그

그리고 올웨더 투자방법은 금리가 오르나 내리나, 물가 상승 여부 등 거시경제와 상관없이

항상 그때그때, 어떤 자산군이 앞으로 유망할지는 아무도 모릅니다.

변동폭 적은 투자 성과를 보여주는 걸 가장 강점으로 내세웁니다만,

출처 : 레이달리오처럼 투자하기, ETF로 하는 법 - 금융이 알고 싶을 때, 토스피드

하지만 실제로는 수익률이 너무 처지니 FOMO만 유발하지 않을까 싶네요 (추가로, 실제로는 리밸런싱 등 관련비용도 꽤 큰 편입니다.)

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항상 투자는 어렵지만, 고심해서 성투하시길 바랍니다. 

 

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