저평가 우량주? '백테스팅'으로 주식투자의 어려움 훑어보기

백테스팅을 통해, 다양한 주식 투자 수익률을 비교/정리해본 포스팅입니다. 

결론 : 투자는 어렵습니다. 

투자로 한두번 돈 벌기는 쉽지만, 꾸준히 벌기는 어렵다.

개인적으로도 다양한 투자들 많이 해봤고, 현재도 하는 중입니다. 

많이 벌어도 봤고, 본업도 바쁜 상태지만 

투자는 항상 고민이고 어렵더라...고 투념하는 게아니라, 

빅데이터 백테스팅으로 왜 그런지 보여드리겠습니다. 

1. 저평가 성장주 사면 돈된다며? 진짜 그럴까?
2. 그럼 어쩌라고! - 현실적 대안들
3. 백테스팅 서비스 추천! - 더리치, 올라떼

순 입니다. 

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1. 저평가 성장주, 사면 돈 된다며? 진짜 그럴까?

저평가 우량주, 

가치투자, 여러 이야기 많이 들어보셨죠?

그럼, 진짜 이런 주식을 아무때나 사서 그냥 묻어두면 돈될까요?

시중에 투자에 관한 이야기들이야 워낙에 많으니 그냥 좀 독특한 이야기들만 보자면,

나온지 좀 되었지만, 꼭 한번 읽어보세요/!

인기있는 주식을 따라사면 투자수익률은 중장기적으로 시장보다 뒤쳐집니다. 

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요즘 세상 좋아진게, '백 테스팅'이라고,

본인이 설정한 방법대로 투자했다면 정말 수익을 거두었을지/시장대비 평균 수익, 최대손실(MDD) 등 수치는 어떨지 다 보여줍니다. 

휴대폰 앱으로는 'The rich',

컴퓨터로는 두물머리에서 제공하는 '올라떼' 등이 있습니다. - 횟수 제한 있음

좋아요 포트폴리오로 백테스팅 돌려볼 수도 있고.

올라떼는 좀더 자세하게, 다양한 지표로 설정해서 비교해볼 수 있습니다.

자, 

저평가 성장주라고 하면... 대충

1. PER 하위 20%  (음수 제외)
2. ROE 상위 30% 
3. 매출액 성장률 상위 30% 라고 봅시다.

ROE도 높으니 자본 대비 영업이익률도 좋고, 매출액도 성장률이 높은 편이고 

PER은 오히려 낮으니 주가가 비싼 건 아니고. 

결과 한번 볼까요?

요렇게 설정하고, 백테스팅으로 투자 성과를 보면 됩니다. 우측 상단의 '종목 찾기' 버튼을 누르면...

이렇게 우량하고 저렴한 주식이라면, 게다가 분산투자까지 했으면 적어도 시장수익(KOSPI 200) 대비 수익률 좋아야겠죠?

결과는 어떨까요?

결과는... 처참합니다.

결과는... 정말 처참합니다. 

코스피 지수대비, 2005년부터 2022년까지 운용했을때 누적 수익률은 떨어지고,

최대손실은 오히려 더 높습니다. (MDD, Maximal Draw-Down)

수익은 낮고 위험은 더 높으니 최악이죠. 

 

2. 그럼 어쩌라고! - 현실적 대안들

사실 백테스팅을 통해 여러가지 투자 기법들을 비교해볼 수 있는건, 게다가 우리같은 개인들이 이런 서비스를 막 사용해볼 수 있는 건 너무 좋습니다.(반대로 말하자면, 이미 기관투자자들은 훨씬 앞서 투자하고 있다는 셈)그래서 진작에 '퀀트 투자'라고, 빅 데이터를 기반으로 최적의 투자 방법을 찾은 투자자들도 많기 때문에,

이전 포스팅에, 엄청난 연 복리 수익률을 올리던 짐 사이먼스에 대한 이야기를 했었습니다. 

워렌버핏도 울고갈 투자의 귀재, 짐 사이먼스 이야기

 

결론은, 투자로 초과수익률(알파)을 올리기가 갈수록 어려워지는게 사실이라,

오히려 적극적으로 투자 거래비용을 줄이면서 시장 수익을 따라가는 방식이 최선일 수도 있습니다. 

그냥 KOSPI 200 인덱스펀드나 ETF를 사는 거죠. 거래는 최소화하고, 수수료는 가장 저렴한 걸로. 

'모든 주식에 투자하라' - ETF로 주식 제대로 투자하는 방법! by 존 보글

뱅가드 ETF의 창시자, 존 보글. 인덱스 투자의 선구자죠.

하지만, 이 상황 속에서도 투자하는 분들은 끊임없이 투자아이디어와 좋은 종목 발굴을 위해 고민하고 있습니다. 

강추! '높은 OO'주식, JB금융지주 분석 포스팅

 

3. 백테스팅 서비스 추천! - 더리치, 올라떼

(1) 더리치

스마트폰 앱인데, 

다양한 정보 + 포트폴리오 만들어서 백테스팅으로 수익률/최대손실(MDD) 등 다양한 정보들을 볼 수 있습니다. 

좋습니다. 깔끔!

뉴스나 다른 사람 투자 포트폴리오도 볼 수 있고요. 생각나는 포트폴리오를 만들어서 비교도 가능합니다. (SPY만 못하군요... 아이디어 시무룩)

편하고, 무료인데 생존편향 등까지 배제해주는지는 안나와있긴 합니다만, 좋은 서비스입니다. 

(2) 올라떼

두물머리에서 서비스하는데, 무료 횟수 제한이 있다는 단점 빼고 다 좋습니다! 

링크 : 올라떼 Allatte (dmm.direct)

올라떼 Allatte

두물머리가 퀀트 서비스를 제공하는 만큼,

기관투자가들이 하는 서비스를 맛보기 한다 정도 되려나요. 

여튼, 다 좋고 생존편향도 배제해주고 좋은데 무료 횟수 제한이 있다는 점... 서비스 자체는 정말 좋습니다. 

지금은 프로모션이 끝나서, 저기 밑줄친 가격입니다. ㅠ 슬픔

투자는 어렵지만, 심사숙고해서 좋은 판단하시길 바랍니다!